Les percentiles sont des estimations des moments auxquels un certain pourcentage de la population a connu une défaillance. Par défaut, Minitab affiche des tableaux de percentiles pour l'analyse de répartition paramétrique des percentiles courants.
Les erreurs types des estimations de percentiles sont la racine carrée des variances.
, , , , , , , , , , et désignent les variances et covariances des EMaxV de valeurs μ, σ, α, β, θ et λ, qui sont extraites de l'élément approprié de l'inverse de la matrice des informations de Fisher.
Les formules utilisées pour les estimations des percentiles et de la variance pour chaque loi sont les suivantes :
Terme | Description |
---|---|
zp |
CDF inverse de la loi standard évaluée à p (pe percentile de la loi standard) |
Loi de distribution | Limites de confiance |
---|---|
Plus petites valeurs extrêmes Normale Logistique |
|
Weibull Exponentielle Log-normale Log-logistique |
où (pour la loi de Weibull) (pour la loi exponentielle) (pour les lois log-normale et log-logistique) |
Weibull à 3 paramètres Exponentielle à 2 paramètres Log-normale à 3 paramètres Log-logistique à 3 paramètres |
Si λ < 0 : Si λ 0: où (pour la loi de Weibull à 3 paramètres) (pour la loi exponentielle à 2 paramètres) (pour les lois log-logistique et log-normale à 3 paramètres) |
Pour les calculs de la variance de l'estimation de xp, reportez-vous à la section "Percentiles et erreurs types de percentiles".
Terme | Description |
---|---|
zα | valeur critique supérieure pour la loi normale standard, où 100α % est le niveau de confiance. |