Une matrice de variance/covariance est une matrice carrée qui comporte les variances et les covariances associées à plusieurs variables. Les éléments de diagonale de la matrice contiennent les variances des variables, tandis que les éléments hors diagonale contiennent les covariances entre toutes les paires possibles de variables.
X | Y | Z | |
---|---|---|---|
X | 2,0 | -0,86 | -0,15 |
Y | -0,86 | 3,4 | 0,48 |
Z | -0,15 | 0,48 | 0,82 |
La matrice de variance/covariance est symétrique car la covariance entre X et Y est identique à celle entre Y et X. Par conséquent, la covariance pour chaque paire de variables est affichée deux fois dans la matrice : la covariance entre les variables ie et je est affichée aux positions (i, j) et (j, i).
Dans la plupart des analyses statistiques, s'il manque une valeur dans une colonne, Minitab ignore la ligne entière lors du calcul de la matrice de corrélation ou de covariance. En revanche, lorsque vous calculez uniquement la matrice de covariance et que des valeurs sont manquantes, Minitab n'ignore pas la ligne entière dans ses calculs. Pour obtenir uniquement la matrice de covariance, sélectionnez .