Entrée de paramètres historiques pour la fonction Carte de variance généralisée

Dans la zone Matrice de covariance, vous pouvez entrer une ou plusieurs matrices pour l'estimation de la matrice de covariance. Chaque matrice doit être une matrice carrée définie positive avec le même nombre de lignes et de colonnes que de colonnes de données. Par exemple, si vous disposez de 3 variables, chaque matrice doit se composer de 3 lignes et 3 colonnes. Les éléments sur la diagonale de la matrice doivent être positifs. L'élément (i,j) doit être égal à l'élément (j,i). Si vous entrez une seule matrice, toutes les étapes utilisent cette matrice de covariance. Sinon, entrez une matrice pour chaque étape.