Méthodes et formules pour la fonction Autocorrélation partielle

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PACF

La fonction d'autocorrélation partielle (PACF) est calculée à l'aide d'un algorithme récursif.

Formule

Soit :

Soit :

Notation

TermeDescription
fonction d'autocorrélation pour le je décalage et pour
coefficient d'autocorrélation partielle pour le ke décalage

Statistiques t

Formule

Notation

TermeDescription
tk statistique t pour le ke décalage
coefficient d'autocorrélation partielle pour le ke décalage
n nombre de lignes

Limites de signification

Formule

Notation

TermeDescription
t n–1 ; 0,0975 CDF inverse de la loi t avec n – 1 degrés de liberté
n nombre de lignes
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