Procedimiento de Hildreth - Lu

El procedimiento de Hildreth - Lu corrige la correlación en serie (autocorrelación) en los datos de tipo regresión.

Descargar la macro

Asegúrese de que Minitab sepa dónde buscar la macro descargada. Elija Herramientas > Opciones > General. En Ubicación de la macro, navegue hasta la ubicación donde guarda los archivos de macro.

Important

Si utiliza un explorador web más antiguo, cuando haga clic en el botón Descargar, el archivo podría abrirse en Quicktime, que comparte la extensión de archivos .mac con las macros de Minitab. Para guardar la macro, haga clic con el botón derecho en el botón Descargar y elija Guardar destino como.

Entradas requeridas

  • Una columna de valores dependientes
  • Una o más columnas de valores independientes

Entradas opcionales

RHO C
Los valores predeterminados de rho, el coeficiente de correlación, son -.9, -.8, -.7, -.6, -.5, -.4, -.3, -.2, -.1, 0, .1, .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8 y .9. Si desea utilizar valores diferentes para rho, almacene sus valores en una columna. Utilice este comando para especificar la columna que contiene los valores de rho que desea utilizar.

Ejecución de la macro

Supongamos que la variable dependiente está en C1 y que las variables independientes están en C2 y C3. Para ejecutar la macro, elija Editar > Editor de línea de comandos y escriba:
%HILD_LU C1 C2 C3.

Haga clic en Enviar comandos.

Más información

Cada valor de rho se utiliza en una transformación general de diferenciación de los datos. (La primera observación se transforma en un valor faltante). Cada conjunto de datos transformados se utiliza en una regresión y se registra la suma de los cuadrados del error residual (SSE). El valor de rho que produjo la menor SSE se imprime y se utiliza para producir la salida final de regresión utilizando los datos transformados.

Referencia

"Econometric Models & Economic Forecasts" by Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, Second Edition, McGraw Hill.

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