Verificación de diagnóstico para un modelo ARIMA

Las gráficas para la ACF y PACF de los residuos de ARIMA incluyen líneas que representan dos errores estándar a cada lado del cero. Los valores que se extienden más allá de dos errores estándar son estadísticamente significativos en un nivel de significancia aproximado = 0.05 y son evidencia de que el modelo no explica toda la autocorrelación en los datos. Para la ACF, la distancia entre las líneas y el cero para la iésima autocorrelación se determina con la siguiente fórmula:

Donde n = el número de observaciones en la serie y rk = la autocorrelación ki.

La distancia entre las líneas y el cero para todas las autocorrelaciones parciales es .

Al utilizar este sitio, usted acepta el uso de cookies para efectos de análisis y contenido personalizado.  Leer nuestra política