Revisión general de Autocorrelación parcial

Utilice Autocorrelación parcial para calcular y graficar la correlación entre observaciones en una serie de tiempo. La autocorrelación parcial es la correlación entre observaciones en una serie de tiempo que no explica ninguno de los intervalos más cortos entre las observaciones. Por ejemplo, la autocorrelación parcial para un desfase de 6 es sólo la correlación que no explican los desfases del 1 al 5. La gráfica de autocorrelaciones parciales se denomina función de autocorrelación parcial (PACF). Como guía para elegir los términos que incluirá en un modelo ARIMA, observe la PACF.

Por ejemplo, un analista de empleo utiliza un análisis de autocorrelación parcial para crear un modelo que le permita estudiar las tendencias de empleo de tres industrias durante cinco años.

Dónde encontrar este análisis

Para realizar un análisis de autocorrelación parcial, elija Estadísticas > Series de tiempo > Autocorrelación parcial.

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