Welcher Wert sollte für die Länge des gleitenden Durchschnitts verwendet werden?

Bei Zeitreihen ohne Saisonkomponenten werden für gewöhnlich kurze gleitende Durchschnitte verwendet, um die Zeitreihen zu glätten; die letztendlich ausgewählte Länge kann jedoch auch von der Stärke des Rauschens in der Zeitreihe abhängen. Ein längerer gleitender Durchschnitt filtert mehr Rauschen heraus, reagiert jedoch auch weniger empfindlich auf Änderungen in der Zeitreihe. Bei Zeitreihen mit saisonaler Komponente wird für gewöhnlich ein gleitender Durchschnitt mit gleicher Länge wie der Periodenlänge verwendet. Sie können beispielsweise für Monatsdaten mit einem Jahreszyklus eine Länge des gleitenden Durchschnitts von 12 auswählen.

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