Richtlinien zum Testen auf Autokorrelation oder Kreuzkorrelation

Richtlinien zum Testen auf Autokorrelation

Häufig wird eine Richtlinie auf der Grundlage der Normal-Approximation einer großen Stichprobe angewendet, um zu entscheiden, ob sich die Autokorrelation einer bestimmten Stichprobe innerhalb des Stichprobenfehlers von null befindet. (Dies entspricht dem Test, ob die Autokorrelation der Grundgesamtheit von Lag k null ist.) Wenn die Autokorrelation der Grundgesamtheit von Lag k für k = 1, 2 ... null ist, dann ist rk für ausreichend große Werte von n annähernd normalverteilt mit einem Mittelwert (μ) von null und einer Standardabweichung (σ) von . Da sich ungefähr 95 % einer normalverteilten Grundgesamtheit innerhalb von 2 Standardabweichungen vom Mittelwert befinden, weist ein Test, der die Hypothese widerlegt, dass die Autokorrelation der Grundgesamtheit von Lag k null entspricht, wenn | rk | größer als ist, ein Signifikanzniveau (α) von ungefähr 5 % auf.

Richtlinien zum Testen auf partielle Autokorrelation

Häufig wird eine Richtlinie auf der Grundlage der Normal-Approximation einer großen Stichprobe angewendet, um zu entscheiden, ob sich die partielle Autokorrelation einer bestimmten Stichprobe innerhalb des Stichprobenfehlers von null befindet. (Dies entspricht dem Test, ob die partielle Autokorrelation der Grundgesamtheit von Lag k gleich null ist.) Wenn die Autokorrelation der Grundgesamtheit von Lag k für k = 1, 2 ... null ist, dann ist rkk für ausreichend große Werte von n annähernd normalverteilt mit einem Mittelwert (μ) von null und einer Standardabweichung (σ) von . Da sich ungefähr 95 % einer normalverteilten Grundgesamtheit innerhalb von 2 Standardabweichungen vom Mittelwert befinden, weist ein Test, der die Hypothese widerlegt, dass die Autokorrelation der Grundgesamtheit von Lag k null entspricht, wenn | rkk | größer als ist, ein Signifikanzniveau (α) von ungefähr 5 % auf.

Richtlinien zum Testen auf Kreuzkorrelation

Häufig wird eine Richtlinie auf der Grundlage der Normal-Approximation einer großen Stichprobe angewendet, um zu entscheiden, ob sich die Kreuzkorrelation einer bestimmten Stichprobe innerhalb des Stichprobenfehlers von null befindet. (Dies entspricht dem Test, ob die Kreuzkorrelation der Grundgesamtheit von Lag k gleich null ist.) Wenn die Autokorrelation der Grundgesamtheit von Lag k für k = 1, 2 ... null ist, dann ist rxy(k) für ausreichend große Werte von n annähernd normalverteilt mit einem Mittelwert (μ) von null und einer Standardabweichung (σ) von . Da sich ungefähr 95 % einer normalverteilten Grundgesamtheit innerhalb von 2 Standardabweichungen vom Mittelwert befinden, weist ein Test, der die Hypothese widerlegt, dass die Autokorrelation der Grundgesamtheit von Lag k null entspricht, wenn | rxy(k) | größer als ist, ein Signifikanzniveau (α) von ungefähr 5 % auf.

Durch Ihre Nutzung dieser Website stimmen Sie zu, dass Cookies verwendet werden. Cookies dienen zu Analysezwecken und zum Bereitstellen personalisierter Inhalte.  Lesen Sie unsere Richtlinien