Testen auf Autokorrelation mit der Durbin-Watson-Statistik

Hiermit können Sie einen Test auf Autokorrelation in den Residuen durchführen. Autokorrelation bedeutet, dass benachbarte Beobachtungen korrelieren. Wenn sie korrelieren, wird der Standardfehler des Koeffizienten bei der Regression der kleinsten Quadrate unterschätzt, und Prädiktoren scheinen möglicherweise signifikant zu sein, wenn dies tatsächlich nicht der Fall ist.

Beispielsweise können die Residuen einer Regression für Daten zum Tageskurs einer Aktie von der vorherigen Beobachtung abhängen, da sich der Kurs einer Aktie an einem Tag auf den Kurs am Folgetag auswirkt.

Die Durbin-Watson-Statistik ist durch die Reihenfolge der Beobachtungen (Zeilen) bedingt. Minitab nimmt an, dass die Beobachtungen in einer sinnvollen Reihenfolge vorliegen, z. B. in zeitlicher Reihenfolge. Mit der Durbin-Watson-Statistik wird ermittelt, ob die Korrelation zwischen benachbarten Fehlertermen gleich null ist.

Um eine Schlussfolgerung auf der Grundlage des Tests zu ziehen, müssen Sie die angezeigte Statistik mit der oberen und unteren Grenze in einer Tabelle vergleichen. Wenn D > Obergrenze, dann besteht keine Korrelation; wenn D < Untergrenze, dann besteht eine positive Korrelation. Liegt D zwischen den beiden Grenzen, lässt der Test keine Aussage zu.

Um die Durbin-Watson-Statistik zu berechnen, wählen Sie Statistik > Regression > Regression > Regressionsmodell anpassen aus, klicken Sie auf Ergebnisse, und aktivieren Sie die Option Durbin-Watson-Statistik.

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